凌凡博客

原油基本面周三(5月15日)22:30，美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，截至5月10日当周美国除却战略储备的商业原油库存增加543.1万桶至4.72亿桶，增加1.2%，原油库存续刷2017年9月以来最高水平。因EIA库存增幅远小于API，且美国原油产量持续下滑，数据公布后，美油反弹近0.5美元，收复日内跌幅转升，刷新日内高点至61

黄金基本面：周三美国的零售销售数据差于预期，为2019年2月以来的最低水平，同时也是自2018年1月以来除2018年12月以外最低水平。数据公布后，美元仍维持在相对高位震荡，且一度刷新一周新高至97.7003，黄金小幅上涨3美元后开始回落，技术上仍旧受到1300的压制。美债收益率曲线倒挂，且代表市场利率的2年期国债收益率已经低于联邦基金利

三大经典指标1.夏普比率(Shape Ratio)，也称夏普指数，它指的是投资回报与风险的比例。夏普比率代表投资人每多承担一份风险，就可以拿到几份回报，若为正值，代表基金报酬率高于波动风险；若为负值，代表基金操作风险大于报酬率。比例越高，投资组合越佳。2.詹森指数(Jensen)，又称为阿尔法值，是衡量基金超额收益大小的一种指标，这个指标

第一部分：预备知识【1】《投资学》 作者：博迪，凯恩，马库斯既然是搞量化，算半瓶水搞科学的，就不应该本能的排斥学院的东西。这本书对于投资交易的入门非常系统了，有了对市场的基本认识，了解前人在量化工作上的一些重要发展，才有可能在正确的基础上建立自己的想法和直觉。不过粗略看看也就可以了，毕竟我们这里聊的是量化交易入门，而不是金融专业如何毕

隔夜美国三大股指全部收涨，道琼斯指数收涨116.00点，涨幅0.45%，报25648.02点；标普500指数收涨16.60点，涨幅0.58%，报2850.96点；纳斯达克指数收涨87.70点，涨幅1.13%，报7822.15点。大盘昨日高开后震荡区间上行，恒指在大盘收盘后开始回落，日线级别收小阳线，今日亚盘看下恒指开盘的位置，建议关注28

1. 独断性逼仓(Abusive Squeeze)　　对某货币报价或者金融产品报价，利用机构或者个人影响力在合约条款、合约价格等方面提出不当要求的行为。该行为有可能导致不公平的合约、价格等，可能会引起交易纠纷。　　2. 美式期权 (American Style Option)　　指期权买方既可以在到期日当天，也可以在到期日之前

原油基本面油价因美国库存意外上升而下跌，但中东紧张局势和供应紧缺前景仍提供支撑；周三油价下跌，因美国API原油库存意外上升，截至5月10日该周，美国原油库存增加860万桶，至4.778亿桶，市场预估为减少212.5万桶；汽油库存增加60万桶，市场预期为减少27.4万桶；馏分油库存增加220万桶，市场预估为减少115.9万桶。不过中东局势日

黄金基本面周二因欧洲政治经济的不确定性使得美元小幅反弹，同时贸易局势的担忧情绪有所缓解使得美股有所反弹，黄金从1300开始回落。昨日美盘时段，黄金温和走低，因此前触及四周高点之后，黄金短时间出现一些价格修正。 同时欧美股市在周二也出现了良好的复苏，因特朗普表示对未来几周中美贸易磋商持乐观态度，这使得风险情绪有所回升，因此推动股市走高，并小

涉及关键词:唐奇安通道,atr(N),unit唐奇安通道的各项指标的计算方法为：上轨=Max（最高低，n）, n日最高价的最大值下轨=Min（最低价，n）, n日最低价的最小值中轨=（上轨+下轨）/2N(ATR):真实波幅参数：N 天数，一般取14计算公式：TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-

20世纪90年代日本经济泡沫发生后，伴随了长达十余年的零利率，是套息交易的萌芽时代。在2000年后，尽管出现网络泡沫重创全球经济，但幸运的是，大型新兴国家如中国、印度、俄罗斯的经济快速崛起，也带动新的热钱涌入国际资本市场，也为套息交易时代正式揭开序幕。套息交易本身的目的，是为了以安全方式获取更大量的资金来投入资本市场。套息交易要考虑的风险