“但是我的经纪商扩大了价差，并阻止了我的交易。” 有一个原因。
让我解释… 经纪商在重大新闻发布期间扩大了店差，因为在此期间期货市场（他们用来对冲仓位）的流动性较低。 如果您查看市场深度（又称订单流），您会注意到在重大新闻发布（如NFP）之前，出价和报价很少，因为市场中的“参与者”正在提前撤出订单。
因此，在此期间您将获得稀少的流动性，从而导致点差扩大。 因此，即期外汇的价差扩大了（因为如果不是这样，将有套利机会）。 因此，并不是说您的经纪上是为了娱乐而扩大他们的传播范围，而是为了保护自己。
这个是底线… 大多数经纪商不会"猎杀"您的止损，因为从长远来看，这对业务不利。由于在此期间期货市场很薄，因此它们扩大了主要新闻发布时的点差。
市场是为了促进买卖双方之间的交易。 买卖双方交易的效率越高，市场的效率就越高，从而导致更大的流动性（无需移动市场即可轻松进行买卖）。
如果您是零售商，由于您的规模很小，流动性对您来说就不成问题。 但是对于机构而言，流动性成为主要问题。
想象一下： 您管理一个对冲基金，并且想要购买100万股ABC股票。 您知道支撑位为100美元，ABC股票的交易价格为110美元。 如果您要进入市场，则可能会推高价格，并以115美元的平均价格买入。 比当前价格高5美元。
这个时候你会怎么做？
好吧，您知道100美元是支撑区域，并且很有可能在下方出现大量止损（来自持有ABC股票的交易员）。
因此，如果您可以将价格推低以触发这些止损，将有大量的卖单进入市场（因为长期交易者将退出其亏损头寸）。 面对巨大的抛售压力，您可以从这些交易员手中购买100万股ABC股票。 这为您提供了更好的成交价格，而不是进入市场并遭受5美元的滑点。 换句话说，如果一个机构想要以最小的滑点来做多市场，他们倾向于下达卖单以触发附近的止损。 这使他们可以从交易商那里购买减少亏损的订单，从而为他们提供更优惠的入场价。
大家可以去复盘，复盘的时候您经常会看到市场跌破支撑位的低点，随后才出现上涨。(或者向上突破重要的阻力位,然后才开始下跌)
既然知道了"猎杀止损",那交易中如何通过设置适当的止损来避免止损 ?
