400美金变2亿：完整版海龟式交易系统
我们绝大多数外汇交易者都是小资金交易的，我们进入汇市就是希望能以我们少量的资金博取大收益的，但在外汇市场里小资金的命运却并不是很好。
由于资金小，经不住市场大一点的震荡，很容易便会爆仓。那么是不是小资金就没有出路了呢？
其实不然，很多外汇大神也是从小资金做起的，像被称为“世纪投机大师”的理查德·丹尼斯便是从400美金开始交易，在10年的时间里，他赚到了2亿美金，创造了史无前例的50万倍收益！
理查德·丹尼斯（Richard Dennis）
理查德·丹尼斯与其他交易大师不一样的是，他不仅自己交易战绩斐然，他将他的交易系统传授给“海龟”，海龟们同样创造了不错的交易成绩。
1983年他招募了13个人，教授给他们交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则，学员们被称为“海龟”。在随后的4年中，海龟们取得了年均复利80%的收益。
理查德·丹尼斯，海龟奇迹的缔造者，用一套简单的系统和法则，便使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。
下面我们就跟大家一起来了解一下这个能将400美金变成2亿的交易新手也能学会的海龟式交易系统。
01、海龟式交易系统
简单一点。操作得当的简单定时推出法总能击败那些复杂、花哨的梦幻方法。
下面将介绍一些海龟式交易系统，也就是通常所说的长期趋势跟踪系统。它们是：
ATR通道突破系统：一个波幅通道系统，它把ATR用作波动性指标。
布林格突破系统（Bollinger breakout）：一个波幅通道系统，它的波动性指标是标准差。
唐奇安趋势系统：一个带有趋势过滤器的突破系统。
定时退出唐奇安趋势系统（Donchian trend with time exit）：一个带有趋势过滤器的突破系统，它使用定时退出策略。
双重移动均线系统（dual moving average）：在短期移动均线穿越较长期移动均线时买入或卖出的系统。与其他系统不同的是，这个系统始终不离市场，无论是做多还是做空。
三重移动均线系统（triple movingaverage）：这个系统也在短期移动均线穿越较长期移动均线时买入或卖出，但前提是穿越方向符合大趋势（根据一条最长期的移动均线来判断）。
为了检验这些系统的区别，我对它们分别进行了历史模拟测试，目的是看一看每一个系统在过去的10年中能赚到多少钱。
下面将使用之前讲到的某些标准来比较一下这些系统的相对表现。
02、六大系统
在测试这些系统之前，让我们先来更详细地看一看各种系统。
1、ATR通道突破系统
ATR通道突破系统是一个波幅通道系统，它把真实波动幅度均值（即ATR）用作波动性指标。
顶：350日移动平均收盘价加上7个ATR就是通道的顶部；
底：减去3个ATR就是通道的底部。
何时做多：如果前一日的收盘价穿越了通道顶部，则在今日开盘时做多；
何时做空：如果前一日的收盘价跌破通道底部，则在开盘时做空。
何时退出：当收盘价反向穿越了移动平均线，交易者们就会退出。
交易者马克·约翰逊在查克·勒博（Chuck LeBeau）的系统交易者俱乐部论坛上普及了一种叫做PGO（Pretty Good Oscillator，绝佳振荡器）的系统，这就是ATR通道突破系统的一种变体。
它也是下面所说的布林格突破系统的一个变体。下图就是ATR通道突破系统的一个波幅通道。
中间的曲线是350日移动均线，顶部的曲线就是350均线加7ATR所得出的波幅通道的顶部。
2、布林格突破系统
这个系统由查克·勒博和戴维·卢卡斯（David Lucas）在他们1992年的著作《技术交易者期货市场电脑分析指南》中提出（计算移动均价的时间和计算波幅宽度的标准差有所变化）。
布林线（Bollinger band）是约翰·布林格（John Bollinger）发明的一种波幅通道。这个系统的布林线是通过350日移动平均收盘价加减2.5倍标准差而得出的。
如果前一日的收盘价穿越了通道的顶部，则在开盘时做多；如果前一日的收盘价跌破通道的底部，则在开盘时做空。
下图是布林格突破系统的波幅通道：
3、唐奇安趋势系统
唐奇安趋势系统是当年的海龟系统的一个简化版本。它采用20日突破入市策略，10日突破退出策略，还有一个350日/25日指数移动平均趋势过滤器。
交易者们严格遵守短期移动均线所指示的方向：
如果25日均线在350日均线之上，只能做多；
如果25日均线在350日均线之下，只能做空。
这个系统还规定了2ATR的止损退出点，这与原版海龟系统相同。
下图是唐奇安趋势系统的突破位和移动均线:
与价格走势高度吻合的那条平滑的曲线是短期移动均线，图形底部的那条平滑的曲线是长期移动均线。图中可见，一个长期的向上趋势正在进行中，因此只能做多。
价格信息顶部和底部的两条错落不齐的曲线就是突破位。每当市场创下一个新高时，最高点都会直接刷新，因此向上突破位的曲线与价格走势紧密吻合。
注意：由于价格呈上升趋势，向下突破位（前期最低点）与价格走势的吻合程度并没有这么高。
根据这个图，4月10日时应该做多，因为价格在这一天穿越了3月7日创下的0.6802美元的前期最高点。
请注意，3月底时市场曾尝试着突破这个高点，但未能成功。这是阻力作用的一个好例子。
当价格第二次上升到这个水平时，终于突破阻力，而且一口气连涨6美分，直至0.74美元也没有明显的回调。
之所以突破成功，是因为不再有交易者愿意在这个价位卖出，但却有交易者愿意在更高的价位买入。
