基于价值衡量的角度出发,2020年原油跌破20美元后的买入,即拥有了高概率与较高赔率(价格重回40美元成本之上)的赢面;

剔除通胀因素,黄金的基准价值也是可测算的,当金价跌破1200美元后,买入黄金也便拥有了高概率与高赔率的赢面;

然而这种市场现象并不会经常出现,用十年一遇形容也不为过,从这个角度讲:高概率与高赔率并行存在的市场行为属于小众事件。

作为短线趋势交易者,我们最喜欢的当然是趋势明朗的市场,最不喜欢的是平静无波的市场,然而当市场平静到了另一个极端,反过来又存在着高概率与高赔率的小众事件。本篇要聊的便与小众事件有关。

打开任一日线图表,我们能看到的K线无外乎几种:

巨大的阳/阴线、无量的较小的阴/阳线、带长尾的阳/阴线,力量极强的K线与力量极弱的K线在图表当中相对较少,大部分的K线通常都中规中矩,为了得到更明确的钟形分布数据样本,抽完一根烟后,我完成了这个统计工具,工具原理如下:

第一步:获得过去所有日图K线60日的平均振幅独立存储;

第二步:以当日振幅除以60日平均振幅得到一个比例;

第三步:将这个逐日比例值输出成一个直观的指标。

 

通过这个直观的指标,你会发现,绝多大数时间里,每日振幅都处在一个波动范围内,只有少数时间的日波动大幅高于这个范围或小于这个范围。

再直观一些,我输出了具体的数据,看看这个数据统计到底是什么样:

 

可统计的交易日:4280日(2005年至今),单日波动小于日均振幅50%的是369日,占比8.6%。好了,统计做到这里就可以了,我们不需要其他的数据了,那这个数据有何意义?

这个意义太大了,当市场(特指黄金)在欧洲市场结束后进入美国交易时段,如果市场今日的整体波动依然处于一个极弱的波动环境中,对于日间波段交易者而言,是非常失望的,因为整个白天,市场都没给出什么好的交易机会,但是,请你别灰心丧气,

市场往往在多数人都失去耐心的时候出其不意。

现在我们知道了市场的极弱波动在整个过去的15年时间里,只占据了8.6%的几率,假如剔除节假日因素,美国市场提前闭市,这个比例应该只能更低,如果当日在即将进入或已经进入了美国市场的活跃波动时段,市场依然处于极弱的波动性里,那么:

市场从极弱的波动环境进入普遍性的波动是存在很高、很高、很高几率的,且依据普遍性振幅波动比例,市场一旦选择出日间的方向,这个上下可行至的价格区域是基本可测算的。

 

如果以后再发现此类似市场环境,别灰心丧气,此时市场往往预示着着极强的波动性即将发生,至于用何种技巧发现更可靠的方向与爆发信号,则与每个交易员对术的掌握深度有关。

“我可不可以傻瓜式的做双买?”,隔壁老王冷不丁冒出一句极富交易哲理的问话,脸上还带着蜜汁自信。