以20日均线为主线,共三套方案,以 第一套方案为主要操作系统,运用熟后可 以参考其他两套方案。 

一:20日均线与30日均线组合。 

二:20日均线与10日均线组合。 

三:20日均线与10日均线5日均线组合。


系统之路:均线交易系统的研究 

(一)从无到有 

       不知道什么时候,也没有意识到自己怎么想到用交易系统,只知道自己 每天都亏损,亏损,还是亏损!偶而赢利一两次,很快又重新亏损了。于是 听到有人说,要用交易系统来操作会好一点,但没真正地见过旁边的人这样 做过。

       于是一个菜鸟就随便地问问一个交易居间人,有什么系统,他说他也没 用过,而他自己也偷偷地用家人的名字开了一个户头来炒期货,也亏得一塌 糊涂。但他却听公司中的期货技术分析老师说过:有人用五分钟K线中的5均 线和20均线来做,5均线从下向上与20均线交叉的话,就买多仓,如果是5均 线从上向下与20均线交叉的话你就平掉多仓,并开空仓。这么简单!那就动 手吧。

       当我走上了遵循交易系统规则进行交易之后,我发现我一下子变得轻松 多了。首先我不用再去烦恼什么时候去买呀,什么时候去卖呀,什么时候去 止盈呀,什么时候去止损呀。一下子从一个烦人变成了一个轻松的人。搭上 交易理念的快车,交易效率一下子以千万倍的速度提高。

       其次,上面的烦恼还不是最让我头疼的,频繁交易、不理智的随性随意 地交易,让我亏损累累,让我伤心欲绝。现在交易次数也不用我去烦恼了, 系统叫我怎么做我就怎么做,还真是当上神仙了呢。让我最爽的是:我在一 个月的最后五个交易日赢利了三千多元,把月头亏损的二千元给补回来了。


(二)交易系统与盘感 

       盘感真的有用吗?我在刚使用交易系统中感觉到,盘感常常会影响自己 对交易系统的执行。当盘感认为价格方向与交易系统的信号提示的方向相反, 而结果的确证明盘感是对的,交易系统提示的交易信号是错的时候,内心很 纠结。是不是我的交易系统有问题,应该怎么办,继续交易,还是将系统优 化一下?

       经过反复地思考,我得出结论:首先是不论盘感如何,都应该按交易系 统的信号提示方向操作。对于系统的疑问,等待交易系统使用一段时间后再 说。

       其实,盘感是交易者的对市场形势的一种不稳定感觉,是一种感性认识, 随着交易时间的延长,交易者的交易技能日渐成熟,盘感也会逐渐变得更为 客观,他不仅不会与交易系统发生冲突,反而能和交易系统配合得更好,对 交易信号的提示更会认真执行,促进自己对交易系统的熟练操作。交易操作 过程给人的感觉既高明又深遂。就象下棋一样,随着棋手的棋力提高,显示 出棋路既高明,思路又深远。

        所以,期货交易者使用交易系统进行期货实战交易的过程,不仅是交易 者进行交易的过程,也是交易者与交易系统融合的过程,其中一定要约束自 己在交易过程中产生的不成熟的感性主观判断盘感带来的影响,坚持按原定 的交易系统规则进行操作交易,随着交易时间的增长,自己不成熟的盘感会 变得越来越成熟,自己对交易系统的掌握会变得越来越自如,自己的交易也 会变得越来越成功。


(三)   交易系统的理解(1)

       有人说:公路交通规则不是用墨水来写成的,而是用交通事故遇难者的 鲜血来写成的。作为期货交易者,我们的交易系统规则也同样是用我们的心 血和金钱堆彻而成的。只有这样的交易系统,我们才会心甘情愿认认真真地 去执行。

      当我刚刚拿到我的最初的交易系统时,它就是简简单单的几句话就可以搞定 了。时间周期为五分钟K线图,用5均线和20均线两条均线的变化来确定交易 操作,当5均线上叉20均线时,把手中的空单平掉,同时买入多单;而5均线 下叉20均线时,把手中的多单平掉,同时买入空单。呵呵,太简单了,几句 话就行了。 

     在得到这个交易系统时,市场行情非常给面子,马上给了我满意的回报。 但是市场属于它自己,只有交易系统才是交易者的依靠。十多天后,市场变 了脸,按照它自己的规律运行。也告诉了我,要想在期货市场上混,就得继 续学习。

      行情不再照顾,收益开始为零了。几次差点还造成了较大的亏损,是我临时 改变了系统原有的规则,才减少了亏损。怎么办,难题又一次拦在了面前。 仔细想想,发现自己对于交易系统的理解和认识的确太肤浅了,还得重新去 研究自己的交易系统。

     均线这两条线之间很有规律,应该先搞清系统内部的问题。两条线之间 的比例是均线交易系统中重要的参数,例如在均线交易系统中,20均与5均之 比是4,只要确定其中一条均线就行,另一条利用比例可以得出。于是我就把 我的交易系统的参数确定为,K线周期为五分钟,其中一条均线为20均线,另 一条为5均线,两线比例为4,将系统中的二十均线定为系统主要指标,之所 以定两线中的数值较大的20均为主要参数,而不是定5均线为主要参数,那是 因为我认为20均线是慢线,5均线是围绕20均线作运动的副线,20均线才是系 统的骨架,可以把20均线定义为交易系统内操作的多空线。


(四)交易系统的理解(2)------系统测试 

      一个菜鸟,开始了系统测试。尽管菜鸟从来都没有做过,也不了解过有 关系统测试应该怎样做。呵呵,一定有人笑我:这菜鸟还真的够大白菜的。 

     打开搏易大师交易软件,品种:白糖SR109,确定为K线图形,时间周期是五 分钟,5均线和20均线已经设定好了。这是我的交易系统。沿着时间的走势, 从现在开始向以前看去。5均线和20均线的一个又一个的向上和向下以各种不 同的样式进行交叉,恰似优美的交际舞者。

     测试交易系统的历史运行情况,可以让交易者对自己的交易系统更加了 解,并且从中可以学习到更多交易技巧,养成复盘的习惯。 

     在测试交易系统过程中,我从中发现了一个最重要的问题:就是资金管理, 制作资金变化曲线图,以便在交易中时时注意自己的资金安全。交易中,就 算看对了方向,行情已经站在你的一方,同时制订了完美交易计划。  但是只 要一个意外的消息影响,价格运行发生突变导致一个大的回撤,造成资金安 全性的考验。不论是心理承受崩溃,还是爆仓,一切的努力将付之东流。 

    在反思行情发展的过程中,经常令我不解的是价格突然之间出现一个较 大的变化,图形出现崩裂。呵呵,看来用这是对场中交易者的资金管理能力 的考验来解释或许有些道理。交易不仅是商品交易的过程,同时也是交易者 互相攻击的过程。看来资金管理是贯穿整个交易过程最重要的指标,对资金 管理的能力是交易者交易水平的评判标准。也是提高交易水平的重要途径。


(五)系统的理解(3) 

     通过对交易系统的反复地测试和在交易中运用,系统的各项参数开始得到确定。 

     比如说周期的给定参数是五分钟。周期的大小其实只是K线图形的细化与模糊,不论周期从周线、 日线、还是各级别分钟数,他们的形态基本是相似的,没有什么不同,也不可能有什么不同。所以 K线的周期参数的选择并不重要,对此要求是必须方便自己进行交易。

     系统中的20均线是系统的骨架,他的作用是以多空概念来划分价格运行区间。价格运行在20均 线上方时,属于多方强势区间,价格运行在20均线下方时,属于空方强势区间。就本质而言,价格 走势是市场行为,没有什么多空含义。而对于我们的交易而言,如果是跟势交易者,那么在划分之 后,价格运行在20均线之上时,我们看多,而价格运行在20均线之下时,我们看空。非常方便跟势 者做交易。如果你不想再用其它均线了的话,那你就可以只用这一根均线,当价格运行自下向上穿 越20均线之上时,做买入做多;当价格运行自上向下穿越20均线时就平掉多仓,建立空仓。可谓一 条均线打天下。

    系统中的5均线称为信号线则更准确些。那5均线的作用是什么呢?5均线的主要作用就是向交 易者发出交易信号,当他进入多方区域时,上穿20均线,交易者建立多仓;而当他进入空方区域, 下穿20均线时,交易者平掉多仓,建立空仓。除此之外,交易者还可以从5均线变化的角度、笔直 程度来分别信号的强烈程度。当5均线笔直迅猛地冲过20均线时,很多交易者则会嫌价格太高而不 肯在较高价格区域建仓.其实这是一个高质量的建仓信号。如果你仔细地研究过交易系统的话,特别 是信号质量,你就会选择强有力的信号建仓,而非常有可能放弃弱势信号。不是吗?我的交易经验 是,当选择高质量强有力的信号建仓时,总是收益不错。

    在研究过程中我总是更重视20均线,可是在应用中我则慢慢地喜欢上了5均线----信号线。毕竟 交易信号与交易者更亲近,当你对信号线的研究越深时,你的交易则会感到更顺手。

    在闲空之余,我也拿了其它的均线系统来看了,比如海龟法则,还有一些周线、日线级别的均线系 统,其实均线系统的原理都是一样的,运用也差不多。用一根均线的,设定多空线就可以了。用两 根均线的,就多设一条信号线。在两根之外,还可以设定更多的均线,比止盈线,利用周期更短的 均线来止盈,或者利用增加一些特定周期的线来进行提前买入,抢反弹,等等,看各人喜爱了。


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葛兰碧均线交易法

(六)关于止损操作

   在我的交易系统操作中,已经没有了止损、止盈、 买卖点确定、支撑、阻力等等概念,我只是按照 自己的交易系统来操作,快线上叉慢线,买入, 快线下叉慢线,卖出;已经不再理会别的了。我 对交易系统的态度从怀疑到审慎,再到相信,最 后是盲从了。呵呵,我也不知道今后会怎样。